Ein Futures-Kontrakt ist ein Terminkontrakt, der an einer Börse gehandelt wird. NSE begann den Handel mit Index-Futures am 12. Juni 2000. Die Index-Futures-Kontrakte basieren auf dem beliebten Markt Benchmark CNX Nifty Index. (Auswahlkriterien für Indizes) Die NSE definiert die Merkmale des Futures-Kontrakts, wie den zugrunde liegenden Index, die Marktanteile und das Fälligkeitsdatum des Kontrakts. Die Futures-Kontrakte sind für den Handel von der Einführung bis zum Ablaufdatum verfügbar. Der Sicherheits-Deskriptor für die CNX Nifty-Futures-Kontrakte ist: Market-Typ. N Gerätetyp. FUTIDX Basiswert. NIFTY Ablaufdatum. Datum des Vertragsablaufs Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument i. e Futures on Index. Das zugrunde liegende Symbol bezeichnet den zugrunde liegenden Index, der CNX Nifty ist. Das Gültigkeitsdatum gibt das Datum des Ablaufs des Vertrags an. Der zugrunde liegende Index ist CNX NIFTY. NIFTY-Futures-Kontrakte haben ein Maximum von 3-Monats-Handelszyklus - den nächsten Monat (einen), den nächsten Monat (zwei) und den weiten Monat (drei). Ein neuer Vertrag wird am Börsentag nach Ablauf des Kündigungsvertrags eingeführt. Der neue Vertrag wird für eine Dauer von drei Monaten eingeführt. Auf diese Weise werden zu jedem Zeitpunkt 3 Kontrakte für den Handel auf dem Markt verfügbar sein, d. h. ein Monat im Monat, ein Monat im Monat und ein Monat im Monat Monat. CNX Nifty Futures-Kontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Der Wert der Futures-Kontrakte auf Nifty darf nicht kleiner sein als Rs. 2 Lakhs zum Zeitpunkt der Einführung. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte amp Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Die Preisstufe in Bezug auf CNX Nifty Futures-Kontrakte ist Re.0.05. Basispreis von CNX Nifty Futures-Kontrakte am ersten Handelstag wäre der theoretische Futures-Preis. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen wäre der tägliche Abrechnungspreis der Futures-Kontrakte. Für CNX Nifty Futures-Kontrakte gibt es keine Mindest-Mindestpreisspannen. Um jedoch eine fehlerhafte Auftragseingabe durch Handelsteilnehmer zu verhindern, werden Betriebsbereiche bei -10 gehalten. In Bezug auf Aufträge, die unter Preisstopp gekommen sind, müssten die Mitglieder der Börse bestätigen, dass es keinen unbeabsichtigten Fehler in der Auftragserfassung gibt und dass die Bestellung echt ist. Bei einer solchen Bestätigung kann die Börse diesen Auftrag genehmigen. Die zutreffende Menge Freeze Limit basiert auf der Ebene des zugrunde liegenden Index wie in der folgenden Tabelle: Order typeOrder bookOrder Attribut Regular Lose Bestellung Stop Loss Order Sofort oder Abbrechen Spread Order Eine Option gibt eine Person das Recht, aber nicht die Pflicht zu kaufen oder Etwas verkaufen. Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, in dem der Käufer ein Privileg erhält, für das er eine Gebühr zahlt (Prämie), und der Verkäufer nimmt eine Verpflichtung an, für die er eine Gebühr erhält. Die Prämie ist der Preis ausgehandelt und gesetzt, wenn die Option gekauft oder verkauft wird. Eine Person, die eine Option kauft, wird gesagt, dass lange in der Option. Eine Person, die eine Option verkauft (oder schreibt), soll in der Option kurz sein. NSE führte den Handel mit Indexoptionen am 4. Juni 2001 ein. Die Optionskontrakte sind im europäischen Stil und in bar abgewickelt und basieren auf dem populären Markt Benchmark CNX Nifty Index. (Auswahlkriterien für Indizes) Die Sicherheitsbeschreibung für die CNX Nifty Optionskontrakte ist: Market type. N Gerätetyp. OPTIDX Basiswert. NIFTY Ablaufdatum. Datum des Vertragsablaufs. CE PE Basispreis: Ausübungspreis des Kontrakts Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument i. e. Options on Index. Das zugrunde liegende Symbol bezeichnet den zugrunde liegenden Index, der CNX Nifty ist. Das Gültigkeitsdatum gibt das Datum des Ablaufs des Vertrags an. Optionstyp gibt an, ob es sich um einen Anruf oder um eine Put-Option handelt. CE - Aufruf von European, PE - Put European. Der zugrunde liegende Index ist CNX NIFTY. CNX Nifty Optionskontrakte haben 3 aufeinander folgende Monatsverträge, zusätzlich 3 Quartalsmonate des Zyklus März Juni September Dezember und 5 nach halbjährlichen Monaten des Zyklus Juni Dezember zur Verfügung, so dass zu jedem Zeitpunkt würde es Optionsverträge mit sein Mindestens 3 Jahre Laufzeit. Nach Ablauf des nahen Monatsvertrags werden neue Kontrakte (monatlich vierteljährlich jeweils halbjährliche Kontrakte) zu neuen Ausübungspreisen für Call - und Put-Optionen am Börsentag nach Ablauf des Kündigungsvertrags eingeführt. CNX Nifty Optionskontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Strike-Preisintervalle 1. Das Strike-Schema für alle nahen (nahe, mittlere und ferne Monate) Indexoptionen ist: Der Wert der Optionskontrakte auf Nifty darf nicht kleiner als Rs sein. 2 Lakhs zum Zeitpunkt der Einführung. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte amp Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Die Preisstufe für CNX Nifty Optionskontrakte ist Re.0.05. Basispreis der Optionskontrakte, bei der Einführung neuer Verträge, wäre der theoretische Wert des Optionskontrakts auf Basis des Black-Scholes-Modells für die Berechnung von Optionsprämien. Der Optionenpreis für einen Call, berechnet gemäß der folgenden Black Scholes Formel: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) und der Preis für einen Put ist. PX e - rt N (- d 2) - SN (- d 1) wobei: d 1 ln (SX) (r 2 2) T) c Preis einer Call-Option P-Preis einer Put-Option S-Kurs des Basiswertes X Basispreis der Option r Zinssatz t Zeit bis zur Ablaufvolatilität des Basiswertes N entspricht einer Standardnorm Verteilung mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 ln stellt den natürlichen Logarithmus einer Zahl dar. Natürliche Logarithmen basieren auf der Konstante e (2.71828182845904). Der Zinssatz kann der maßgebliche MIBOR-Satz oder ein anderer Satz sein, der angegeben werden kann. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen ist der tägliche Schlusskurs der Optionskontrakte. Der Schlusskurs wird wie folgt berechnet: Wird der Vertrag in der letzten halben Stunde gehandelt, so ist der Schlusskurs der letzte halbe Stunde gewichteter Durchschnittspreis. Wenn der Vertrag nicht in der letzten halben Stunde gehandelt wird, sondern zu jeder Tageszeit gehandelt wird, ist der Schlusskurs der letzte Handelspreis (LTP) des Vertrages. Wenn der Kontrakt nicht für den Tag gehandelt wird, ist der Basispreis des Kontraktes für den nächsten Handelstag der theoretische Kurs des Optionskontrakts, der auf der Basis des Black-Scholes-Modells für die Berechnung der Optionsprämien angefallen ist. Die zutreffende Menge der Gefriergrenze richtet sich nach der Stufe des zugrunde liegenden Index gemäß folgender Tabelle: Quick Support. Verwenden Sie dieses Formular, um alle Fragen oder Bedenken, die mit dem Service verbunden sind, zu erhöhen, wenn Sie bereits Kunde sind. Ein epischer Vertreter hilft Ihnen mit Ihrem Anliegen innerhalb von 24 Stunden Montag bis Samstag. Sorgen, die durch dieses Formular erhoben werden, werden auch direkt an das Management-Team geschickt. Wenn Sie noch kein Kunde sind, benutzen Sie bitte das kostenlose Testformular, um Ihre Daten einzureichen. Vielen Dank, dass Sie Epic als vertrauenswürdigen Berater gewählt haben. Finanzmärkte Forschung ist Epics primäre Aktivität. Epic hilft Einzelhandels-und Firmenkunden treffen Entscheidungen, die Ergebnisse in einer erhöhten Rentabilität. Optionen Call und Put Tipps MCX Empfehlungen von EpicResearch. co half mir Buch Gewinne. Das Support-Team von Epic sendet komplette EntryExitBook Profit SMS von jedem Anruf. Wenn ich von ihren Anrufen profitieren kann, denke ich, jeder durchschnittliche Investor kann. 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